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我国股票市场信息“杠杆效应”的实证研究

来源 :华中科技大学学报(社会科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：ltcool

【摘 要】

：

为了度量我国股票市场的信息不平衡效应,文章采用Engle & Ng(1993)提出的符号检验方法对我国沪市和深市对信息的不平衡反应进行检测,并估计了不同的GARCH模型,得到关于我国股

【作 者】

：

唐齐鸣 崔筠 

【机 构】

：

华中科技大学经济学院

【出 处】

：

华中科技大学学报(社会科学版)

【发表日期】

：

2005年2期

【关键词】

：

杠杆效应 符号检验 正符号检验 负符号检验 leverage effect  sign test  negative size bias test  posit 

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为了度量我国股票市场的信息不平衡效应,文章采用Engle & Ng(1993)提出的符号检验方法对我国沪市和深市对信息的不平衡反应进行检测,并估计了不同的GARCH模型,得到关于我国股市价格运行的两点特征:沪市和深市的价格反应模式并不相同,深市表现出明显的负杠杆效应,而沪市则没有表现出明显的杠杆效应.

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