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指数O-U过程模型下资产或零值期权的定价
指数O-U过程模型下资产或零值期权的定价
来源 :黄河水利职业技术学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:rafezyp
【摘 要】
:
采用保险精算法和鞅方法,分析了在有效期内股票无红利支付情况下资产或零值期权的定价,得出了股票价格服从指数O-U过程的资产或零值期权保险精算定价与无套利定价,并证明了保
【作 者】
:
董晓娜
王大鹿
【机 构】
:
黄河水利职业技术学院
【出 处】
:
黄河水利职业技术学院学报
【发表日期】
:
2009年3期
【关键词】
:
期权定价
无套利定价
保险精算定价
指数O-U过程
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采用保险精算法和鞅方法,分析了在有效期内股票无红利支付情况下资产或零值期权的定价,得出了股票价格服从指数O-U过程的资产或零值期权保险精算定价与无套利定价,并证明了保险精算定价就是有套利的定价。
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