A model for dependent default with hyperbolic attenuation effect and valuation of credit default sw

来源 :应用数学和力学：英文版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zz_mars

【摘要】

：

<正>A hyperbolic function is introduced to reflect the attenuation effect of one firm's default to its partner.If two firms are competitors(copartners),the

【作者】

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白云芬胡新华叶中行

【机构】

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DepartmentofMathematics,DepartmentofMathematics,GuanghuaInstituteofManagement,Postdoctoralworkstatio

【出处】

：

应用数学和力学：英文版

【发表日期】

：

2007年12期

【关键词】

：

双曲线衰减函数默认交换变化测量赋值 dependent default hyperbolic attenuation function change

【基金项目】

：

Project supported by the National Basic Research Program of China （973 Program）（No. 2007CB814903） and the National Natural Science Foundation of China （No. 70671069）

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<正>A hyperbolic function is introduced to reflect the attenuation effect of one firm's default to its partner.If two firms are competitors(copartners),the default inten- sity of one firm will decrease(increase)abruptly when the other firm defaul

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