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基于MF-DFA的中国股票市场多标度特性及成因分析
基于MF-DFA的中国股票市场多标度特性及成因分析
来源 :管理工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mengdewei6677
【摘 要】
:
运用MF-DFA方法,对中国沪深两市股指收益时间序列的研究发现,股票市场存在明显的多标度特征。进一步对其多标度成因进行分析,通过对不同收益时间序列的多标度强度进行比较,发
【作 者】
:
苑莹
庄新田
金秀
【机 构】
:
东北大学工商管理学院
【出 处】
:
管理工程学报
【发表日期】
:
2009年04期
【关键词】
:
MF-DFA方法
多标度
广义Hurst指数
多标度强度
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运用MF-DFA方法,对中国沪深两市股指收益时间序列的研究发现,股票市场存在明显的多标度特征。进一步对其多标度成因进行分析,通过对不同收益时间序列的多标度强度进行比较,发现股票市场的多标度特征是由两个因素共同作用的,其中收益序列的波动相关性起主导作用,是形成多标度特征的主要原因。
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