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对投资组合中常用的负指数效用函数进行了研究,分别应用拉氏乘子法和无差异曲线法求解出该效用函数的最优组合投资比例,并验证了两种解法的一致性,即对该效用函数二者得出的解是相同的,并给出具体实例予以说明.
负指数效用函数最优组合的两种解法及其一致性
【摘 要】
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对投资组合中常用的负指数效用函数进行了研究,分别应用拉氏乘子法和无差异曲线法求解出该效用函数的最优组合投资比例,并验证了两种解法的一致性,即对该效用函数二者得出的
【机 构】
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大连民族学院应用数理系,中国人民大学统计学系
【出 处】
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大连民族学院学报
【发表日期】
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2004年01期
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