【摘 要】
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本文主要是把相关的极值理论引进到系统性的金融风险 的衡量里面中,然后对我国33家上市金融机构对于金融系统所 造成的风险贡献进行分析.其最后的研究结果显示出,我国的金融
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本文主要是把相关的极值理论引进到系统性的金融风险 的衡量里面中,然后对我国33家上市金融机构对于金融系统所 造成的风险贡献进行分析.其最后的研究结果显示出,我国的金融机构在市场上的价值整体资产的收益率显示出了非常显著的一种非正态的分布特点,选择极端分位数的回归技术能够非常合理的去对尾部的风险产生的联动性进行衡量;银行类的金融机构其自身的系统性风险贡献水平比较高,并且波动的变化也很大,当前在我国系统性的风险贡献排名比较靠前的几个金融机构分别是银行类机构,证券类和保险类,还有信托类金融 机构的风险贡献水平则会
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