【摘 要】
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期权平价公式是用来衡量欧式看涨与看跌期权之间的平价关系。在一个完善的市场上,市场价格与平价关系应当成立,如果这种平价关系不相符合,那个市场上就会存在套利空间,投资者
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期权平价公式是用来衡量欧式看涨与看跌期权之间的平价关系。在一个完善的市场上,市场价格与平价关系应当成立,如果这种平价关系不相符合,那个市场上就会存在套利空间,投资者就可能获得无风险套利的机会。本文就五粮液这只权证对中国权证市场进行评价检验。结果表明,期权平价关系在中国不成立。
The option parity equation is a measure of the parity between European bullish and put options. In a perfect market, the relationship between market price and parity should be established. If the parity relationship is not consistent, there will be arbitrage space in that market and investors may gain the opportunity of risk-free arbitrage. This article Wuliangye this warrant to China warrants market evaluation test. The result shows that option parity is not established in China.
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