【摘 要】
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现实的信用风险状况和银行改革进程迫切要求我国商业银行建立起适合自身特点的信用风险模型。为了适应这一要求,本文建立了修正的Credit Metrics模型。该模型的主要优点有:按
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现实的信用风险状况和银行改革进程迫切要求我国商业银行建立起适合自身特点的信用风险模型。为了适应这一要求,本文建立了修正的Credit Metrics模型。该模型的主要优点有:按照主成分分析法建立了一个信用等级评价系统,从而将企业等级评价和信用风险管理统一在一个框架里面;使用有序Logit模型计算企业信用等级转移概率矩阵,从而综合考虑企业自身经营状况和宏观经济状况对信用等级转移概率的影响。
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