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考虑微观市场和宏观经济两种风险因素,利用非广延统计理论和马尔科夫过程建立了具有体制转换性质的资产价格模型,运用等价鞅测度、效用无差别定价方法和随机动态控制理论,得到了等价鞅测度参数所满足的线性规划方程和最优套期保值策略。
马尔科夫转换模型下的套期保值策略研究
【摘 要】
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考虑微观市场和宏观经济两种风险因素,利用非广延统计理论和马尔科夫过程建立了具有体制转换性质的资产价格模型,运用等价鞅测度、效用无差别定价方法和随机动态控制理论,得
【机 构】
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皖西学院金融与数学学院,皖西学院金融风险智能控制与预警研究中心
【出 处】
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贵州师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2017年5期
【基金项目】
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安徽省高校自然科学重点研究项目（KJ2017A402）, 安徽省自然科学基金项目（1608085QG169）, 安徽省高校优秀青年人才重点研究项目（gxyq ZD2016240）, 安徽省高校人文社科重点研究项目（SK2016A0971）
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