【摘 要】
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近年来,我国金融创新不断加速,各类金融衍生产品不断涌现,其中煤炭期货备受关注。我国动力煤与焦煤现货价格之间存在着长期的"同涨同跌"现象,为此文章尝试通过VAR、BEKK-GARC
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近年来,我国金融创新不断加速,各类金融衍生产品不断涌现,其中煤炭期货备受关注。我国动力煤与焦煤现货价格之间存在着长期的"同涨同跌"现象,为此文章尝试通过VAR、BEKK-GARCH等模型,从均值溢出效应和波动溢出效应两方面,对动力煤期货市场与焦煤期货市场之间是否存在价格联动效应进行探讨,并以此为切入点研究两个市场之间的信息传导机制,对我国煤炭期货市场之间的运行情况进行窥探。结果表明动力煤与焦煤期货价格序列之间存在长期稳定的均衡关系,两者的收益率序列之间存在显著的双向均值溢出效应和双向波动溢出效应。
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