【摘 要】
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本文基于月频金融数据，构建了我国金融状况指数（FCI）以表征货币政策的不确定性，同时基于日频上综、深综和恒生中国三个股价指数，使用BDFM模型构建我国综合股价指数（CSI）代表股市，接着
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本文基于月频金融数据，构建了我国金融状况指数（FCI）以表征货币政策的不确定性，同时基于日频上综、深综和恒生中国三个股价指数，使用BDFM模型构建我国综合股价指数（CSI）代表股市，接着使用混频抽样GARCH（GARCH-MIDAS）模型实证分析我国股市波动的长短期成分及货币政策不确定性对其的影响。结果表明，GARCH—MIDAS模型较好地测度了我国股市波动的长短期成分，货币政策不确定性的水平值对我国股市波动没有显著影响，但其波动率则为显著的正向影响。
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