【摘 要】
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本文基于我国股票市场中一波最长的熊市和牛市行情,运用GARCH模型研究不同行情下的星期效应。研究发现,整个样本区间内星期效应并不显著,但在熊市和牛市子样本中却分别存在明
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本文基于我国股票市场中一波最长的熊市和牛市行情,运用GARCH模型研究不同行情下的星期效应。研究发现,整个样本区间内星期效应并不显著,但在熊市和牛市子样本中却分别存在明显的星期效应,具体表现:熊市行情下,最高收益率出现在周二,最低收益率出现在周一;牛市行情下,最高收益率出现在周一,最低收益率出现在周四,且结论具有显著性。因此,按行情对股票市场进行星期效应研究,可有效克服总体样本所得结论的模糊性。
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