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基于蒙特卡罗方法的极大重置看涨期权定价
基于蒙特卡罗方法的极大重置看涨期权定价
来源 :广西科学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:happy1072298534go
【摘 要】
:
将极值期权和重置期权组合得到新的极值重置期权后,在常利率模型下,用蒙特卡罗方法对极值重置期权的极大重置看涨期权进行近似定价.
【作 者】
:
何芳丽
杨善朝
【机 构】
:
桂林电子科技大学数学与计算科学学院,广西师范大学数学系
【出 处】
:
广西科学院学报
【发表日期】
:
2008年3期
【关键词】
:
期权
极值重置期权
定价
蒙特卡罗方法
option
extremum reset option
price
Monte Carlo methods
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将极值期权和重置期权组合得到新的极值重置期权后,在常利率模型下,用蒙特卡罗方法对极值重置期权的极大重置看涨期权进行近似定价.
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