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本文基于DCC-MGARCH及BEKK-MGARCH模型,分析了波幅扩大后对境内外人民币汇率波动的影响。研究发现,无论是境内市场还是离岸市场人民币汇率都已经趋向均衡水平;波幅扩大后,两个汇率联系更加密切,境内市场波动受离岸市场短期冲击效应明显,而离岸市场波动则受境内市场持久性的影响。
波幅扩大对境内外人民币汇率波动的影响
【摘 要】
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本文基于DCC-MGARCH及BEKK-MGARCH模型,分析了波幅扩大后对境内外人民币汇率波动的影响。研究发现,无论是境内市场还是离岸市场人民币汇率都已经趋向均衡水平;波幅扩大后,两
【机 构】
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中国社科院金融所;
【出 处】
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浙江金融
【发表日期】
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2015年11期
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