【摘 要】
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基于对上海期货市场金属铜目收益率序列分布分别作正态分布、t分布和广义误差分布(GED)的假设基础上,采用GARCH模型和方差-协方差方法.度量了上海期货市场金属铜的在险价值VaR。
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基于对上海期货市场金属铜目收益率序列分布分别作正态分布、t分布和广义误差分布(GED)的假设基础上,采用GARCH模型和方差-协方差方法.度量了上海期货市场金属铜的在险价值VaR。在验证了三个模型对VaR估计的有效性之后.得出GARCH(1.1)-N模型在较大尾部概率下和GARCH(1,1)-t在较小尾部概率下对于金属铜能够很好的反映出收益率的风险特性。
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