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本文以我国期市中煤炭行业相关标的资产为研究对象,基于误差修正模型进行统计套利的实证研究。实证结果表明:统计套利交易在我国期市存在可行性;煤炭行业“期市一股市”间的套利交易年化收益率明显高于单一市场,较高的年化收益率和投资稳健性使得“期市-股市”间的套利交易更适合资金规模较大的投资者参与。
基于误差修正模型的统计套利实证研究:以煤炭行业为例
【摘 要】
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本文以我国期市中煤炭行业相关标的资产为研究对象,基于误差修正模型进行统计套利的实证研究。实证结果表明:统计套利交易在我国期市存在可行性;煤炭行业“期市一股市”间的
【机 构】
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兰州财经大学,毅康科技有限公司
【出 处】
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金融经济
【发表日期】
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2019年6期
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