【摘 要】
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通过放松理想化市场的假设条件,构建流动性调整的最优交易策略模型,并证明了交易策略在任意初始持仓、不同行情时的性质.研究表明在行情看涨时,若初始持仓过量则应采取"U型"
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通过放松理想化市场的假设条件,构建流动性调整的最优交易策略模型,并证明了交易策略在任意初始持仓、不同行情时的性质.研究表明在行情看涨时,若初始持仓过量则应采取"U型"卖出策略;若初始持仓适量,则应采取"递增型"卖出策略;若初始持仓为较少的多头或空头,则应采取先"递增型"买入,而后"递增型"卖出的策略;若逆市持有过量的空头,则应采取"递增型"买入策略.行情看跌情形则与看涨情形具有完全相反的结果.若行情看平,则应采取"递减型"卖出或"递增型"买入策略.本文最后分析了流动性对最优交易策略的影响.
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