【摘 要】
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本文利用最小生成树法构建沪深300成分股网络序列,并从网络中心性视角进行分析,结果显示股票的行业属性和特质性因素均会影响网络中心性,核心股票更可能出现在有色金属、采掘
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本文利用最小生成树法构建沪深300成分股网络序列,并从网络中心性视角进行分析,结果显示股票的行业属性和特质性因素均会影响网络中心性,核心股票更可能出现在有色金属、采掘、公用事业、机械设备等产业链中上游的行业.我们分别利用核心股票与边缘股票构建投资组合,发现两种投资组合的收益率均优于市场指数,核心股票组合在市场快速上行期表现优异,边缘股票组合在市场震荡或下行阶段能够获得超额收益.我们认为将两个组合进行等权重投资,可实现指数增强的效果.
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