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文章给出一个带交易费用的可能性均值和方差模型。在此模型中考虑资产的流动性，并用证券的换手率来表示它，而且假设它为一具体的模糊数，得到了一个含模糊流动性的双目标规划模型。然后通过线性加权法求解上面的双目标规划问题，最后给出一个算例来验证模型的有效性。
带交易费用的可能性投资组合优化模型
【摘 要】
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文章给出一个带交易费用的可能性均值和方差模型。在此模型中考虑资产的流动性，并用证券的换手率来表示它，而且假设它为一具体的模糊数，得到了一个含模糊流动性的双目标规划模型
【机 构】
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广州大学数学与信息科学学院
【出 处】
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沿海企业与科技
【发表日期】
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2009年7期
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