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本文从预期收益率与风险权衡的分析，导出了连续确定组合证券投资有效边界的一种简化参数线性规划方法，研究了不允许卖空情况下有效边界的一般形状，并将有关方法和结论推广到包含一般线性的约束和无风险证券的情况，指出了有效边界出现不可导点的可能性。
确定组合证券投资有效边界的参数线性规划方法
【摘 要】
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本文从预期收益率与风险权衡的分析，导出了连续确定组合证券投资有效边界的一种简化参数线性规划方法，研究了不允许卖空情况下有效边界的一般形状，并将有关方法和结论推广到包含
【机 构】
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成都电子科技大学管理学院
【出 处】
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管理工程学报
【发表日期】
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1996年1期
【基金项目】
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国家教委优秀年轻教师基金
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