【摘 要】
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对于某一给定的数据集,建模者都会面临模型选择的问题.在金融市场的波动计量领域,SV族模型作为ARCH族模型的一个很好的代替,正受到越来越多的关注.但因为其复杂性,模型的识别
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对于某一给定的数据集,建模者都会面临模型选择的问题.在金融市场的波动计量领域,SV族模型作为ARCH族模型的一个很好的代替,正受到越来越多的关注.但因为其复杂性,模型的识别一直是一个难题.现有文献中关于SV族模型的比较,主要是利用贝叶斯因子,此方法的计算非常困难,对应用者的计算能力要求较高.本文以模拟数据和上证综合指数日收益数据为例,阐述了如何利用一种简单有效的准则-DIC准则来进行SV族模型的比较.
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