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本文利用股票风险分析模型修正R/S模型,利用我国上市家族企业和非家族企业的30只(15对)个股2006年1月4日~2010年1月4日期间的样本数据进行建模分析,来对我国上市家族企业的风险特征进行分析研究。研究结果表明:上市家族企业价格持续状态明显弱于上市非家族企业,家族企业对冲击的消化能力较强;股价波动的关联性,股价的波动一定程度上受历史信息的影响。这些研究发现对投资者来说,掌握历史信息对投资决策是有帮助的。