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研究供应链期权合同间的关系,通过引入资产定价的“鞅”方法,借助测度理论,以供应链达到协调为前提,分析看涨、看跌期权合同的关系,得到等鞅测度下供应链看涨-看跌期权合同平价公式及相关结论,该结论可以为供应链合同选择以及合同组合定价提供新思路.
等鞅测度下的供应链期权合同平价
【摘 要】
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研究供应链期权合同间的关系,通过引入资产定价的“鞅”方法,借助测度理论,以供应链达到协调为前提,分析看涨、看跌期权合同的关系,得到等鞅测度下供应链看涨-看跌期权合同平
【机 构】
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同济大学经济与管理学院
【出 处】
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江南大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年1期
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