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期刊论文
等鞅测度下的供应链期权合同平价
等鞅测度下的供应链期权合同平价
来源 :江南大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:szshm
【摘 要】
:
研究供应链期权合同间的关系,通过引入资产定价的“鞅”方法,借助测度理论,以供应链达到协调为前提,分析看涨、看跌期权合同的关系,得到等鞅测度下供应链看涨-看跌期权合同平
【作 者】
:
霍佳震
薛奕达
【机 构】
:
同济大学经济与管理学院
【出 处】
:
江南大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2008年1期
【关键词】
:
等鞅测度
合同定价
看涨-看跌期权合同平价
equivalent martingale measure
contract pricing
put-call
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研究供应链期权合同间的关系,通过引入资产定价的“鞅”方法,借助测度理论,以供应链达到协调为前提,分析看涨、看跌期权合同的关系,得到等鞅测度下供应链看涨-看跌期权合同平价公式及相关结论,该结论可以为供应链合同选择以及合同组合定价提供新思路.
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