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在线性回归模型Y=Xβ，E（ε）=0；COV（ε）=σ^2Ⅰ下给出了有偏估计βc（K）=（CX’X）＋ФKФ＇）^-1X’Y，其中C≥1，K=diag（k1，k2，…，kp）为对角阵，ki≥0，讨论了这种有偏估计的可容许性，证明利用广义岭回归技术可以改进著名的Stein估计（在均方误差意义下）。