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在标的资产价格服从对数正态过程的条件下,研究与股票相关联的欧式汇率买入期权的定价问题.将对数正态扩散过程表达的随机过程转化为风险中性,并在此条件下用鞅定价方法推导出与股票相关联的欧式汇率买入期权的价格公式.
与股票相关的欧式汇率买入期权定价公式
【摘 要】
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在标的资产价格服从对数正态过程的条件下,研究与股票相关联的欧式汇率买入期权的定价问题.将对数正态扩散过程表达的随机过程转化为风险中性,并在此条件下用鞅定价方法推导
【机 构】
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华侨大学数学科学学院
【出 处】
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华侨大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年4期
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