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在无套利原则的基础上利用数学归纳的方法推导并改进了股指期货的持有成本定价模型，并对此模型做了实证检验．然后采用最小方差的方法计算得出了股指期货的最优套期保值比率和套期保值的合约数量．并利用最为严谨的口系数法对沪深300股指期货进行了实证检验，本文对市场上存在的套期保值实践具有重要指导意义．
沪深300股指期货定价改进及套期保值实证分析
【摘 要】
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在无套利原则的基础上利用数学归纳的方法推导并改进了股指期货的持有成本定价模型，并对此模型做了实证检验．然后采用最小方差的方法计算得出了股指期货的最优套期保值比率和套
【机 构】
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暨南大学数学系
【出 处】
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佳木斯大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年2期
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