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基于现代资产组合理论和套利定价理论（APT），构建了具有因子多元GARCH效应的组合投资决策模型，并结合实际数据对模型进行了应用。
因子多元GARCH模型在资产组合投资决策中的应用
【摘 要】
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基于现代资产组合理论和套利定价理论（APT），构建了具有因子多元GARCH效应的组合投资决策模型，并结合实际数据对模型进行了应用。
【机 构】
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安徽工业大学管理科学与工程学院
【出 处】
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安徽工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年2期
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