【摘 要】
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本文利用股指期货定价的等式模型对沪深300股指期货仿真交易价格进行了实证检验,并与香港恒生指数期货作了比较,发现其被大幅度高估,存在着大量套利机会,并讨论了原因与相应
【机 构】
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福州大学管理学院,福州大学管理学院 福州350108博士生导师,福州350108
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本文利用股指期货定价的等式模型对沪深300股指期货仿真交易价格进行了实证检验,并与香港恒生指数期货作了比较,发现其被大幅度高估,存在着大量套利机会,并讨论了原因与相应的措施。
In this paper, we use the equation model of stock index futures pricing empirical test of Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures simulation trading and compared with the Hong Kong Hang Seng Index Futures, found that it was significantly overvalued, there is a large number of arbitrage opportunities, and discussed Reasons and corresponding measures.
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