【摘 要】
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相对于主板市场而言，创业板上市公司具有明显的高科技、高成长、波动性大等特点。ARCH类模型较好地拟合了资本市场中资产收益的“尖峰厚尾”、“波动率集聚”等一系列的特征，广
【机 构】
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福州大学管理学院,闽江学院公共经济学与金融学系
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相对于主板市场而言，创业板上市公司具有明显的高科技、高成长、波动性大等特点。ARCH类模型较好地拟合了资本市场中资产收益的“尖峰厚尾”、“波动率集聚”等一系列的特征，广泛应用于资产收益与波动率的分析。选取2010／6／1--2012／5／31的创业板指数日收盘价，运用GARCH族模型对我国创业板指数的日收益及波动率进行研究的结果表明，我国创业板市场存在明显的ARCH效应，且GARCH（1，1）、EGARCH（1，1）模型都能较好地拟合，而GARCH（1，1）-M在验证指数波动对收益影响却不显著，表明创业板
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