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假定市场股价满足跳跃扩散模型，应用测度变换法给出了欧式任选期权的一般均衡价格公式，并提供了两种数值方法：Newton-Raphson迭代和Monte-Carlo模拟法来计算该类期权的价格，分析了模型中一些参数对期权价格的影响.
跳跃-扩散过程下欧式任选期权的定价
【摘 要】
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假定市场股价满足跳跃扩散模型，应用测度变换法给出了欧式任选期权的一般均衡价格公式，并提供了两种数值方法：Newton-Raphson迭代和Monte-Carlo模拟法来计算该类期权的价格，分析
【机 构】
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广西师范大学数学科学学院
【出 处】
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山西大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年3期
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