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在无套利假设下,利用概率论结合线性代数的方法进一步研究了当n种风险资产的协方差矩阵∑是奇异时的证券投资组合问题,在均值-方差模型的框架下得到模型的一些本质特征,并证明了此时的两基金分离定理仍然成立的.
证券收益率的极大线性无关组及两基金分离定理
【摘 要】
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在无套利假设下,利用概率论结合线性代数的方法进一步研究了当n种风险资产的协方差矩阵∑是奇异时的证券投资组合问题,在均值-方差模型的框架下得到模型的一些本质特征,并证
【机 构】
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广东外语外贸大学信息科学技术学院,中山大学岭南学院,
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2010年17期
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