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期刊论文
面向金融时间序列相关性的网络模型研究
面向金融时间序列相关性的网络模型研究
来源 :商业研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:along0429
【摘 要】
:
在金融时间序列相关性的基础上,重要的是应该研究金融市场中的规则网络,即从相关系数矩阵中抽取的MST和等级树,再研究金融市场中的复杂网络,即具有无标度特性的复杂相关性网络。
【作 者】
:
李守伟
钱省三
【机 构】
:
上海理工大学管理学院
【出 处】
:
商业研究
【发表日期】
:
2006年15期
【关键词】
:
金融市场
相关系数
最小生成树
复杂网络
【基金项目】
:
上海市科技发展基金项目,项目编号:056921025;上海市重点学科《系统管理》资助,项目编号:T0502
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在金融时间序列相关性的基础上,重要的是应该研究金融市场中的规则网络,即从相关系数矩阵中抽取的MST和等级树,再研究金融市场中的复杂网络,即具有无标度特性的复杂相关性网络。这样,用实际金融数据对规则网络和复杂网络,就可以得出一些实证结果。
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