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针对非线性时间序列预测建模的复杂性和不确定性，提出一种基于相关向量回归的非线性时间序列预测方法。该方法在传统的核函数基础上，融入Bayesian推理框架，得到具有概率特性的预报结果，无须对误差，边界参数进行预估计，具有学习算法简单、易实现的特点。仿真计算表明，该方法能反映非线性时间序列的内在特性，预测结果较好。