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本文针对国内商业银行操作风险损失数据不足;频率低、损失大并具有一定厚尾性的特点,以1994-2008年期间的214起损失事件为样本,采用极值理论中的POT模型度量该风险,并为其分配经济资本,以抵御非预期事件带来的巨大损失.研究表明在此基础上估计的尾部参数能够通过有效性检验.
基于POT模型的商业银行操作风险度量
【摘 要】
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本文针对国内商业银行操作风险损失数据不足;频率低、损失大并具有一定厚尾性的特点,以1994-2008年期间的214起损失事件为样本,采用极值理论中的POT模型度量该风险,并为其分
【机 构】
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西南财经大学金融学院,四川成都,611130
【出 处】
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时代金融(下旬)
【发表日期】
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2011年8期
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