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采用矩阵表达方式,引入矩阵工具,求解均值方差模型并对解的结构做了矩阵分析。对可能出现的奇异协方差矩阵做了讨论。除用收益率的方差之外,也存在多种风险衡量方法。在模型的建立上,本文用的是单期模型。而多期模型包括连续事件模型,需做进一步的讨论。
资产组合选择的均值方差模型
【摘 要】
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采用矩阵表达方式,引入矩阵工具,求解均值方差模型并对解的结构做了矩阵分析。对可能出现的奇异协方差矩阵做了讨论。除用收益率的方差之外,也存在多种风险衡量方法。在模型
【机 构】
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包头钢铁职业技术学院
【出 处】
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内蒙古科技与经济
【发表日期】
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2012年22期
【基金项目】
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国家统计局科研项目基金,项目编号：2006C14, 国家社科基金,项目编号：07xjy034
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