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提出了一类混合的广义GARCH模型,利用随机差分方程的一些结果,研究了三种不同类型的ME-GARCH模型,得到了它们的平稳条件和尾行为。
一类混合的广义GARCH模型的概率性质
【摘 要】
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提出了一类混合的广义GARCH模型,利用随机差分方程的一些结果,研究了三种不同类型的ME-GARCH模型,得到了它们的平稳条件和尾行为。
【机 构】
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湖南科技学院数学与计算科学学院
【出 处】
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衡阳师范学院学报
【发表日期】
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2008年6期
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