【摘 要】
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本文基于美国标普绿色债券指数、标普债券指数、标普500股票指数的日度数据,分析各指数收益率的分布特征,以及通过构建VAR模型进行标普绿色债券指数收益率的相关性分析.实证
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本文基于美国标普绿色债券指数、标普债券指数、标普500股票指数的日度数据,分析各指数收益率的分布特征,以及通过构建VAR模型进行标普绿色债券指数收益率的相关性分析.实证分析结果表明:美国股票市场的波动对其绿色债券市场冲击程度较低,几乎可以忽略.但是债券指数收益率是绿色债券指数收益率的格兰杰原因,整体债券市场的波动仍然会冲击绿色债券市场.因此,投资者、发行人和监管部门应关注债券市场的变化和走势.
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