【摘 要】
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在混合指数跳扩散模型的基础上,引入随机利率风险,提出一个包含随机利率的混合指数跳扩散模型.通过改变计价单位及测度变换,推导所提模型的特征函数.基于快速傅里叶变换(Fast
【机 构】
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西安邮电大学理学院,陕西西安710121
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在混合指数跳扩散模型的基础上,引入随机利率风险,提出一个包含随机利率的混合指数跳扩散模型.通过改变计价单位及测度变换,推导所提模型的特征函数.基于快速傅里叶变换(Fast Fourier transform,FFT)算法和模型特征函数,开发了欧式期权定价的快速数值解.此外,通过搜集市场数据结合优化算法和期权定价结果,将所提模型校正到金融市场,得到了符合实际市场的模型参数.大量数值结果表明,FFT方法快速、有效.实证结果表明,所提模型能较好地拟合市场大部分的典型特征.
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