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首先,介绍了期权调整利差(OAS)模型及其在商业银行利率风险管理中的应用;然后,对银行的资产和负债进行了OAS分析,并介绍了如何利用基于OAS的利率风险报告;最后,将期权调整利差模型与利率风险管理的传统方法进行了比较。得出结论:OAS模型具有明显的优势,为银行利率风险管理提供了强有力的工具。
期权调整利差模型(OAS)在商业银行利率风险管理中的应用
【摘 要】
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首先,介绍了期权调整利差(OAS)模型及其在商业银行利率风险管理中的应用;然后,对银行的资产和负债进行了OAS分析,并介绍了如何利用基于OAS的利率风险报告;最后,将期权调整利
【机 构】
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西安交通大学管理学院,香港科技大学
【出 处】
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科技与管理
【发表日期】
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2003年02期
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