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笔者主要研究了固定收益证券的市场风险量化方法。在对债券合理定价的基础上，引入新型的风险监管方法—VAR（风险价值），对债券的市场风险进行定量分析。文中用三种方法（参数法、历史模拟法、蒙特卡罗法）计算了债券的VAR。
用风险价值度量固定收入债券的市场风险
【摘 要】
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笔者主要研究了固定收益证券的市场风险量化方法。在对债券合理定价的基础上，引入新型的风险监管方法—VAR（风险价值），对债券的市场风险进行定量分析。文中用三种方法（参数法、历
【机 构】
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河南财经学院信息学院
【出 处】
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经济经纬
【发表日期】
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2008年2期
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