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摘要：为提高传统动量策略的投资回报率，笔者尝试性运用经典数据挖掘算法对动量策略进行改进探索。通过K近邻算法的思想来消除单个交易日股票价格异常波动的方法计算股票收益率，构造赢家组合，形成K近邻增强动量策略方法。
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增强动量策略研究
【摘 要】
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摘要：为提高传统动量策略的投资回报率，笔者尝试性运用经典数据挖掘算法对动量策略进行改进探索。通过K近邻算法的思想来消除单个交易日股票价格异常波动的方法计算股票收益率，构造赢家组合，形成K近邻增强动量策略方法。 关键词：传统动量；增强策略；k近邻 中图分类号：F832.5 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）10-0-01 一、引言 动量效应也称惯性效应，是指股票的收益率
【出 处】
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现代经济信息
【发表日期】
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2013年19期
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