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随机波动率下信用风险定价模型的比较分析
随机波动率下信用风险定价模型的比较分析
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Jeanneyli
【摘 要】
:
文章分析了在Morten模型、跳扩散模型和首次时间通过模型中的随机波动率下可违约债券的定价问题。探讨了随机波动率下可违约债券定价机制,利用特征函数及其逆变换的方法得到了
【作 者】
:
郭培栋
陈启宏
【机 构】
:
上海工程技术大学管理学院,上海财经大学应用数学系
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2012年23期
【关键词】
:
随机波动率
违约概率
信用价差
特征函数
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文章分析了在Morten模型、跳扩散模型和首次时间通过模型中的随机波动率下可违约债券的定价问题。探讨了随机波动率下可违约债券定价机制,利用特征函数及其逆变换的方法得到了随机波动率下可违约债券的定价公式,并通过数值模拟分析了违约概率和信用价差的期限结构。
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