【摘 要】
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高频时序分析是近些年来金融界研究的热门课题之一,而风险价值则是衡量金融工具风险大小的重要工具之一,因此对该问题进行研究具有重要意义。我们以沪深300期货收盘价的五分
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高频时序分析是近些年来金融界研究的热门课题之一,而风险价值则是衡量金融工具风险大小的重要工具之一,因此对该问题进行研究具有重要意义。我们以沪深300期货收盘价的五分钟交易数据为研究对象,利用正态分布参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法测度了相应的VaR值。研究结果表明,数据整体分布非随机,并且三种方法测度的VaR值均较小,同时,蒙特卡罗模拟法测度的结果与其他两种方法所估计的VaR值差异较大。
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