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借助TM模型和HM模型对样本月度超额收益进行回归分析,并且从两个方面进行了稳健性检验,即对单个样本进行时间序列检验和区分牛熊市阶段进行稳健性检验。实证结果表明,具备产业经验的基金经理表现出更好的选股能力,而具备交易经验的基金经理择时能力仅在牛市显著。
私募基金经理过往经历、选股能力与择时能力关系研究
【摘 要】
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借助TM模型和HM模型对样本月度超额收益进行回归分析,并且从两个方面进行了稳健性检验,即对单个样本进行时间序列检验和区分牛熊市阶段进行稳健性检验。实证结果表明,具备产
【机 构】
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上海交通大学安泰经济与管理学院
【出 处】
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上海管理科学
【发表日期】
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2018年05期
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