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复合期权是以标准期权作为标的资产的期权,其在企业融资中有着广泛的应用.本文首先介绍了双指数跳扩散模型,然后在此模型下应用测度变换的方法推导出了复合期权的定价公式.
双指数跳扩散模型下的复合期权定价
【摘 要】
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复合期权是以标准期权作为标的资产的期权,其在企业融资中有着广泛的应用.本文首先介绍了双指数跳扩散模型,然后在此模型下应用测度变换的方法推导出了复合期权的定价公式.
【机 构】
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河北师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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数学学习与研究
【发表日期】
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2018年11期
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