【摘 要】
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本文以我国渔业上市公司中养殖业、捕捞业、加工业的代表企业为样本,利用三家上市公司日收盘价数据分析我国渔业上市公司的股价波动。根据基本统计量描述了解了企业股价的基
【基金项目】
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国家现代农业产业技术体系建设贝类产业经济子项目(CARS-49)资助
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本文以我国渔业上市公司中养殖业、捕捞业、加工业的代表企业为样本,利用三家上市公司日收盘价数据分析我国渔业上市公司的股价波动。根据基本统计量描述了解了企业股价的基本分布特征,验证了股价对数收益率的平稳性、自相关性、波动聚集性和ARCH效应。通过建立ARCH族模型检验风险对股价收益的影响,外部冲击对股价波动的影响,并考证了我国渔业上市公司股市中的杠杆效应。结果表明我国渔业上市公司股价波动中存在显著的ARCH效应,股票市场外部冲击对市场波动的影响具有持续性,杠杆效应不显著。
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