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可转换债券价值由债券部分和期权部分组成。在不考虑赎回和回售等附加条款的情况下,其期权部分可看作为一种美式看涨期权。在已知可转债的定价后,在对数效用函数下,利用一般最优投资组合理论,得到可转债最优投资组合的解析表达式。
对数效用函数下可转换债券最优投资策略分析
【摘 要】
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可转换债券价值由债券部分和期权部分组成。在不考虑赎回和回售等附加条款的情况下,其期权部分可看作为一种美式看涨期权。在已知可转债的定价后,在对数效用函数下,利用一般
【机 构】
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中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
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齐齐哈尔大学学报
【发表日期】
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2008年6期
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