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H值意义下不允许卖空时优良证券组的筛选
H值意义下不允许卖空时优良证券组的筛选
来源 :上海工程技术大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zml19881209
【摘 要】
:
探讨了H值意义下不允许卖空时,优良证券组的筛选策略,给出了可行证券组的定义以及性质,最后得到了市场指数模型下优良证券组合筛选的简便方法。
【作 者】
:
梁亦孔
洪银萍
【机 构】
:
上海工程技术大学基础教学学院
【出 处】
:
上海工程技术大学学报
【发表日期】
:
2007年2期
【关键词】
:
H值
可行证券组
市场指数模型
均值方差模型
H- value
feasible portfolio
market index model
mean-v
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探讨了H值意义下不允许卖空时,优良证券组的筛选策略,给出了可行证券组的定义以及性质,最后得到了市场指数模型下优良证券组合筛选的简便方法。
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