【摘 要】
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本文以自然利率作为研究对象，通过构建状态空间模型，利用KaIman滤波法对我国的自然利率进行估测，研究发现我国的自然利率走势大致呈现下降、上升的趋势变动，进一步地通过回归分析
【机 构】
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安徽财经大学金融学院,安徽财经大学合作经济研究中心
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本文以自然利率作为研究对象，通过构建状态空间模型，利用KaIman滤波法对我国的自然利率进行估测，研究发现我国的自然利率走势大致呈现下降、上升的趋势变动，进一步地通过回归分析、Granger因果检验和VAR模型对我国自然利率与产出缺口、未来通货膨胀率以及贷币政策宽松度的关系进行检验，发现产出缺口是自然利率变动的Granger原因，与其呈现微弱的负相关关系，同时，与未来的通贷膨胀率也呈负相关关系，通过对自然利率的估测能够有效地反映未来通贷膨胀的走势情况和贷币政策的相对松紧程度，对政策当局的贷币政策实际具有重
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