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基于线性有限元空间,构造欧式期权定价模型的2种稳定的全离散有限体积元格式.数值实验结果表明,有限体积元法的定价是高效的,而Crank-Nicolson格式的数值效果要优于隐式欧拉格式.
有限体积元法定价欧式期权
【摘 要】
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基于线性有限元空间,构造欧式期权定价模型的2种稳定的全离散有限体积元格式.数值实验结果表明,有限体积元法的定价是高效的,而Crank-Nicolson格式的数值效果要优于隐式欧拉
【机 构】
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楚雄师范学院数学与统计学院,同济大学数学系,井冈山大学数理学院
【出 处】
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四川师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2016年3期
【基金项目】
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云南省青年项目（2013FD045）, 云南省教育厅科研项目（2015Y443）
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