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有限体积元法定价欧式期权
有限体积元法定价欧式期权
来源 :四川师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:QIAOKAIIORI
【摘 要】
:
基于线性有限元空间,构造欧式期权定价模型的2种稳定的全离散有限体积元格式.数值实验结果表明,有限体积元法的定价是高效的,而Crank-Nicolson格式的数值效果要优于隐式欧拉
【作 者】
:
甘小艇
易华
【机 构】
:
楚雄师范学院数学与统计学院,同济大学数学系,井冈山大学数理学院
【出 处】
:
四川师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2016年3期
【关键词】
:
有限体积元法
欧式期权
CRANK-NICOLSON
隐式欧拉
finite volume element method european option Cra
【基金项目】
:
云南省青年项目(2013FD045), 云南省教育厅科研项目(2015Y443)
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基于线性有限元空间,构造欧式期权定价模型的2种稳定的全离散有限体积元格式.数值实验结果表明,有限体积元法的定价是高效的,而Crank-Nicolson格式的数值效果要优于隐式欧拉格式.
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